Restricted Optimal Control Problem for Stochastic Switching Linear Systems with Variable Delay

Abstract

An optimal control problem for stochastic switching systems with variable time delay on state and restriction at end point is investigated. Stochastic linear quadratic regulator (SLQR) problem for system governed by a set of stochastic linear differential equations with variable delay is examined. Necessary and sufficient condition of optimality by means of maximum principle and the transversality conditions at switching points are obtained. A design method of stochastic feedback control is proposed.Zamana göre değişkengecikmeli ve uç nokta kısıtlı stokastik geçiş sistemi için optimal kontrolproblemi araştırılmıştır. Gecikmeli stokastik doğrusal diferansiyel denklemlerdizisiyle ifade olunan sistem için doğrusal kuadratik regülatör (SDKR) problemiele alınmıştır. Maksimum prensibine dayanarak optimallık için gerek ve yeterkoşul, geçiş noktalarında karşıtlık koşulları elde edilmiştir. Optimal kontroliçin geriye dönüş tasarım yöntemi önerilmiştir.